从零开始跑量化

这本书是什么

11 堂课 × 30 年 A 股真实数据 × 可复现代码。 不教你"学会某个策略年化 30%"——教你亲眼看着回测数字翻脸。

本书核心案例：一个 PE 分位数策略在深证红利 2008—2017 的数据上跑出 +44.5% 的期间总超额。同一套参数、同一段时期，只换一个指数（沪深300）：

-7.5%。

每个数字都可以用仓库里的脚本一键复现。 这是本书的承诺：不信任任何无法复现的回测——包括这本书里的。

怎么读这本书

1. 在线阅读：左侧目录，从上到下读。每章约 10–15 分钟。
2. 动手跑：git clone 仓库后 python code/lesson1_descriptive.py，跟着每章练习改参数。
3. 查数字：每个结论都能在 code/ 里找到对应脚本；发现对不上？开 Issue。

目录

部分	章节
准备	前言
第一部分：基础工具	1 描述性统计 · 2 PE 分位数 · 3 均值-标准差 · 4 蒙特卡洛
第二部分：信号与模式	5 信号交易 · 6 收益分布 · 7 日历效应 · 8 在线统计
第三部分：动量与风险	9 动量策略 · 10 夏普比 · 11 强弱势
总结	终章：从回测到智慧

快速开始

git clone https://github.com/Justinjchen-Cornell/Quant-from-Zero.git
cd Quant-from-Zero
pip install -r requirements.txt
python code/lesson1_descriptive.py
python scripts/smoke_test.py   # 跑全部 11 课并验证

数据已预打包，无需联网、无需 API key。

声明

⚠️ 本书及配套代码仅供教育与研究用途，不构成任何投资建议。所有回测结果来自历史数据，不代表未来表现。投资有风险，决策需独立判断。

• 代码（code/）：MIT
• 书稿（book/）：CC BY-NC-ND 4.0 — 免费阅读与分享，商用与修改需书面授权
• 数据：akshare（免费开源）+ 作者研究档案（商用需确认）